MACD
Hareketli ortalama yakınsama/uzaklaşma göstergesi
Tanım
Moving Average Convergence Divergence. 12 ve 26 günlük üstel hareketli ortalamalar arasındaki fark + 9 günlük sinyal çizgisi. MACD pozitif + sinyal üzerinde = yükseliş momentumu.
Formül
MACD = EMA(12) − EMA(26) Signal = EMA(MACD, 9) Histogram = MACD − Signal
Neden Önemli
Trend dönüş noktalarını yakalar. Crossover sinyali (sıfır çizgisi geçişi) hareketin hızını gösterir.
Örnek
MACD pozitife geçti + sinyal yukarı çevrildi → AL sinyali. MACD negatife geçti + histogram daralıyor → SAT.
Detaylı Açıklama
MACD (Moving Average Convergence Divergence) iki üstel hareketli ortalama (EMA) arasındaki ilişkiyi ölçen momentum + trend göstergesidir. Gerald Appel 1979'da geliştirdi. Üç bileşeni var: MACD Line (12-EMA - 26-EMA), Signal Line (9-EMA of MACD Line), Histogram (MACD - Signal).
Temel kullanımlar: (1) Bullish crossover — MACD Line, Signal Line'ın üzerine çıkar (alım sinyali), (2) Bearish crossover — tersi (satım sinyali), (3) Centerline crossover — MACD 0 üstüne (uptrend) veya altına (downtrend) geçer, (4) Divergence — fiyat ve MACD farklı yönde hareket eder.
MACD'nin gücü: hem momentum hem trend bilgisi tek göstergede. RSI sadece momentum, hareketli ortalama sadece trend gösterir. MACD ikisi bir arada. Ancak gecikmeli (lagging) gösterge — trend zaten başlamış olduğunda sinyal verir. Bu yüzden RSI gibi öncül göstergelerle birlikte kullanılır.
Çözümlü Örnekler
Bullish Crossover Sinyali
NVDA 2025 Şubat: hisse 3 ay yatay hareket sonrası MACD Line Signal Line üzerine çıktı + histogram pozitife döndü. Bu klasik bullish crossover. Sonraki 2 ayda hisse %20+ yükseldi. Trend takip yatırımcısı için tipik giriş sinyali.
Divergence Tespiti
Bir hisse Mart-Nisan'da yeni dipler yaptı, ama MACD aynı düşüş hızında değil — daha yüksek dipler oluşturdu (bullish divergence). Bu fiyat momentum kaybediyor sinyali. Sonraki ayda hisse toparlanma trend'ine girdi.
Yaygın Hatalar
- ×Tek başına MACD ile alım (RSI veya hareketli ortalama ile teyit gerekli)
- ×Sideways market'lerde MACD sinyallerini takip (false crossover sayısı yüksek)
- ×Çok kısa periyot ayarları (8-17-9 yerine standart 12-26-9)
Ne Zaman Kullanılır
Trend takip stratejilerinde, swing trade'lerde momentum teyidi için. Simons tarzı sistematik yaklaşımda 3-5 indikatör kombinasyonunun parçası. Standart 12-26-9 ayarları en yaygın.
MACD — Sıkça Sorulan Sorular
MACD nasıl hesaplanır?
MACD Line = 12-günlük EMA - 26-günlük EMA. Signal Line = MACD Line'ın 9-günlük EMA'sı. Histogram = MACD - Signal. EMA hesaplaması karmaşık — tüm grafik araçları otomatik.
Bullish/Bearish crossover ne demek?
MACD Line, Signal Line'ın üstüne çıkarsa bullish (alım sinyali). Altına inerse bearish (satım sinyali). Histogram bu farkın görsel hali — pozitifte ise bullish, negatifte bearish.
MACD ile RSI farkı?
RSI sadece momentum (0-100, mean-reversion için). MACD trend + momentum (sınırsız değer). RSI öncül (leading) gösterge, MACD geç (lagging). En etkili: RSI < 30 + MACD bullish crossover kombinasyonu.
MACD divergence nedir?
Fiyat yeni dip/zirve yapıyor ama MACD bunu doğrulamıyor — momentum kaybı sinyali. Bullish divergence: fiyat yeni dip, MACD daha yüksek dip → toparlanma yakın. Bearish divergence: fiyat yeni zirve, MACD daha düşük zirve → düzeltme yakın.
MACD ayarları değiştirilmeli mi?
Standart 12-26-9 en yaygın ve en test edilmiş ayardır. Day trader daha hızlı için 5-13-6, position trader daha smooth için 19-39-9 deneyebilir. Ancak parameter optimization 'overfitting' riski taşır.
MACD ile İlgili Sayfalar
BU TERİMİ KULLANAN YATIRIMCILAR
BU TERİMLE İLGİLİ TEMALAR