Bollinger Bandları
Volatilite tabanlı fiyat zarflama bantları
Tanım
20 günlük SMA + 2 standart sapma yukarı ve aşağı bantlar. Fiyat üst banda dokunduğunda aşırı alım, alt banda dokunduğunda aşırı satım sinyali. Bantlar daraldığında volatilite düşük (büyük hareket bekleniyor).
Formül
Üst Bant = SMA(20) + 2σ Alt Bant = SMA(20) − 2σ
Neden Önemli
Volatilite analizinde temel. Bant 'sıkışması' büyük fiyat hareketinden önce gelir.
Örnek
Fiyat üst banda yapıştı + RSI 75 → aşırı alım uyarısı. Bantlar daraldı → büyük hareket öncesi.
Detaylı Açıklama
Bollinger Bantları (Bollinger Bands) John Bollinger'ın 1980'lerde geliştirdiği volatilite + trend göstergesidir. Üç çizgi: Orta Bant (20-SMA), Üst Bant (20-SMA + 2×Standart Sapma), Alt Bant (20-SMA - 2×Standart Sapma). Bantlar volatilite arttıkça genişler, azaldıkça daralır.
Temel kullanımlar: (1) Mean reversion — fiyat üst banta dokunduğunda 'aşırı', alt banta 'oversold' (RSI'a benzer ama dinamik). (2) Volatilite genişleme/daralma — bantlar daraldığında 'sıkışma' (squeeze) — patlama yakın sinyali. (3) Trend güç — fiyat üst banta yapışırsa güçlü uptrend.
Bollinger Squeeze (sıkışma) — volatilite tarihsel olarak en düşük seviyeye geldiğinde bantlar daralır. Bu genelde büyük bir hareket öncesi sessizlik dönemidir — yön belirsiz ama hareket büyük. Trader'lar squeeze sırasında pozisyon almazlar, breakout (üst veya alt banttan kırılma) bekler.
Çözümlü Örnekler
Mean Reversion (BIST hissesi)
Bir BIST hissesi 1 hafta yükselişte üst banta dokundu, RSI 75. Mean-reversion ticaret kısa pozisyon (short) açabilir. Sonraki 5 günde hisse orta banta geri döndü → kâr.
Bollinger Squeeze + Breakout
NVDA 2025 Mart: bantlar 6 hafta sürekli daraldı (squeeze). 20 Mart'ta üst banttan güçlü breakout + hacim. Sonraki 2 ayda %35+ yükseliş. Squeeze breakout klasik momentum stratejisi.
Yaygın Hatalar
- ×Squeeze sırasında pozisyon almak (yön belirsiz, breakout beklenmeli)
- ×Üst/alt banta dokunmayı kesin sat/al sinyali sanmak (güçlü trend'de uzun süre yapışabilir)
- ×Tek başına Bollinger ile ticaret (RSI/MACD teyidi şart)
Ne Zaman Kullanılır
Volatilite ölçümü, mean-reversion ticaret, squeeze breakout stratejileri. Sideways market'lerde mean-reversion için ideal. Güçlü trend'lerde dikkatli kullan.
Bollinger Bandları — Sıkça Sorulan Sorular
Bollinger Bantları nasıl hesaplanır?
Orta Bant = 20-günlük SMA. Üst Bant = SMA + 2×Standart Sapma. Alt Bant = SMA - 2×Standart Sapma. 2 standart sapma istatistiksel olarak %95 fiyat hareketini kapsar — bantların dışı 'aşırı' kabul edilir.
Bollinger Squeeze nedir?
Bantların tarihsel olarak en dar seviyeye gelmesi — düşük volatilite dönemi. Genelde büyük hareket öncesi 'sessizlik'. Squeeze sonrası breakout güçlü trend başlar (yön belirsiz). Trader'lar squeeze sırasında pozisyon açmaz, breakout bekler.
Bollinger ile RSI farkı?
RSI sabit 0-100 ölçek, Bollinger fiyatın volatilite-ayarlı dağılımı. RSI 70 = aşırı alım, Bollinger üst bant = aşırı alım — benzer kavram farklı yöntem. Birlikte kullanılır: RSI 30 + alt banta dokunma = güçlü oversold sinyali.
2 standart sapma neden?
Normal dağılımda %95 veri 2σ içinde kalır. Fiyat hareketleri tam normal dağılım değil ama yaklaşık. Bantların dışı %5 ihtimal — istatistiksel 'aşırı' tanımı. Bazı trader'lar 1.5σ veya 2.5σ kullanır.
BIST'te Bollinger çalışır mı?
Evet, özellikle volatil BIST hisselerinde mean-reversion sinyalleri sık çalışır. BIST volatilitesi ABD'den yüksek olduğu için bantlar daha sık genişler. Sideways dönemde mean-reversion ideal.
Bollinger Bandları ile İlgili Sayfalar
BU TERİMİ KULLANAN YATIRIMCILAR
BU TERİMLE İLGİLİ TEMALAR