📈RISK
← Tüm sözlükBeta
Hissenin endekse göre volatilitesi
📖 Tanım
Hissenin endekse (örn S&P 500, BIST 100) göre fiyat hareket katsayısı. Beta 1 = endeksle aynı, > 1 = daha volatil, < 1 = daha sakin.
🧮 Formül
β = Cov(hisse, endeks) / Var(endeks)
💡 Neden Önemli
Risk ölçümü. Yüksek beta = yüksek risk (boğa piyasasında daha çok kazanır, ayı piyasasında daha çok kaybeder). WACC hesabında kritik.
🎯 Örnek
TSLA Beta 2.3 (çok volatil), KO Beta 0.6 (defansif), Apple Beta 0.95 (endekse yakın).